Настоящая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов направления 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» Программа разработана в соответствии c: - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; - Образовательной программой 38.06.01 «Экономика» подготовки аспиранта. - Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика», утвержденным в 2018 г.
Цель освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины – это овладение методами построения математических моделей для временных рядов, включая одномерные и многомерные модели, линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, модели для временных рядов со структурными изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования экономических и финансовых задач, и навыками работы со статистическими пакетами.
Планируемые результаты обучения
Знать: основные методы построения математических моделей для временных рядов, способы проверки адекватности построенных моделей и имеющихся данных, особенности применения математических моделей временных рядов в различных областях экономики и финансов.
Приобрести навыки: работы с конкретными финансово-экономическими временными рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов.
Уметь: строить, анализировать и использовать математические модели меняющихся с течением времени экономических и финансовых процессов.
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать линейные модели для стационарных одномерных временных рядов
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать нелинейные модели для одномерных временных рядов
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать модели для временных рядов, содержащих структурные изменения
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать модели для многомерных временных рядов
Обучающийся умеет строить и анализировать математические модели меняющихся с течением времени экономических и финансовых процессов
Обучающийся приобретает навыки работы с конкретными финансово-экономическими временными рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов
Обучающийся умеет строить, анализировать и использовать математические модели для временных рядов с длинной памятью
Содержание учебной дисциплины
Временные ряды и случайные процессы
Стохастические разностные уравнения
Линейные модели для стационарных одномерных временных рядов
Линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов
Нелинейные модели для одномерных временных рядов
Спектральный анализ временных рядов и модели с длинной памятью
Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения
Модели для многомерных временных рядов
Элементы контроля
Домашнее задание
Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную
шкалу пропорционально.
Критерии оценивания: Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально.
Экзамен
Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально
Промежуточная аттестация
2024/2025 2nd semester
0.5 * Домашнее задание + 0.5 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Analysis of financial time series, Tsay, R. S., 2010
Applied econometric time series, Enders, W., 2004
Рекомендуемая дополнительная литература
Hamilton, J. D. . (DE-588)122825950, (DE-576)271889950. (1994). Time series analysis / James D. Hamilton. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edswao&AN=edswao.038453134
Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (Vol. 2nd ed). Cambridge, Mass: MIT Press. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=11358
Преподаватель
Шведов Алексей Сергеевич
Программа дисциплины
Аннотация
Цель освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения
Содержание учебной дисциплины
Элементы контроля
Промежуточная аттестация
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Рекомендуемая дополнительная литература
Авторы