Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Изучение данной дисциплины базируется на следующих базовых дисциплинах: • Линейная алгебра, • Математический анализ, • Теория вероятностей, • Математическая статистика. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: • Микроэконометрика (продвинутый уровень) • Теория отраслевых рынков и конкурентная политика • Моделирование кредитных рейтингов • Современные исследования финансовых рынков • Современные исследования в корпоративных финансах, а также при написании эмпирической части диссертации.
Цель освоения дисциплины
• Получение аспирантами представления о теоретических основах эконометрики, основных эконометрических моделях и методах их оценивания, области их применения
• Освоение аспирантами статистических пакетов, позволяющих применить эконометрические методы к анализу реальных статистических данных
• Развитие навыков выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования - способности предложить эконометрическую модель, приближающую и объясняющую происходящие в обществе процессы, а также адекватный метод ее оценивания
• Развитие навыка выбирать необходимые для исследования статистические данные
• Развитие способности оценииать необходимые эконометрические модели по имеющимся статистическим данным с использованием современных статистических пакетов
Планируемые результаты обучения
Знать теоретическое обоснование основных эконометрических моделей и методов.
Иметь навыки (приобрести опыт) работы с модулями статистических пакетов Excel, Gretl и STATA , позволяющие применить эконометрические методы оценивания.
Уметь применять эконометрические методы оценивания при работе с реальными статистическими данными
Содержание учебной дисциплины
Основные понятия теории вероятностей
Множественная линейная регрессия
Проверка гипотез для коэффициентов множественной регрессии
Выбор функциональной формы модели
Ошибки спецификации модели
Гетероскедастичность. Обобщенный МНК
Эндогенность
Модели с ограниченными зависимыми переменными
Тобит-модели и модели Хекмана. Модели счетных данных
Модели панельных данных
Введение в теорию временных рядов. Одномерные модели временных рядов
Многомерные модели временных рядов
Элементы контроля
Домашнее задание
Содержание работ:
- найти необходимые для исследования статистические данные, провести предварительный анализ и подготовку данных;
- оценить необходимые эконометрические модели по имеющимся статистическим данным с использованием современных статистических пакетов, провести модификацию моделей при необходимости;
- дать содержательную интерпретацию полученным результатам оценивания эконометрических моделей.
Экзамен
Экзамен в виде теста длительностью 40 минут.
Промежуточная аттестация
2022/2023 учебный год II семестр
0.4 * Экзамен + 0.6 * Домашнее задание
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Болдыревский, П. Б., Эконометрика : учебное пособие / П. Б. Болдыревский, С. В. Зимина. — Москва : КноРус, 2019. — 177 с. — ISBN 978-5-406-04200-7-E-2019. — URL: https://book.ru/book/933017 (дата обращения: 25.08.2023). — Текст : электронный.
Путеводитель по современной эконометрике : учеб.- метод. пособие для вузов, Вербик, М., 2008
Рекомендуемая дополнительная литература
Введение в эконометрику : учебник для вузов, Доугерти, К., 1997
Практическая эконометрика в кейсах : учеб. пособие / В.П. Невежин, Ю.В. Невежин. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 317 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20052.
Преподаватель
Полякова Марина Васильевна
Программа дисциплины
Аннотация
Цель освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения
Содержание учебной дисциплины
Элементы контроля
Промежуточная аттестация
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Рекомендуемая дополнительная литература
Авторы