В старых версиях браузеров сайт может отображаться некорректно. Для оптимальной работы с сайтом рекомендуем воспользоваться современным браузером.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору. К началу ее изучения предполагается, что аспиранты разбираются в основах экономической теории и эконометрики, понимают основы банковского дела, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать академическую литературу по рейтинговой тематике, в том числе источники из приведённого в данной программе списка. Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и курсов, входящих в основную и вариативную часть программы аспирантской подготовки, которые должны расширить эрудицию слушателей в области управления финансовыми рисками в коммерческих организациях и управлении этой сферой.
Цель освоения дисциплины
Повышение конкурентоспособности выпускника в научной деятельности в финансовой сфере, где в последнее время усиливаются потребности в навыках и знаниях оценки и управления рисками деятельности
Ознакомление студентов с основными аспектами организации и принципами присвоения рейтингов с акцентом на кредитные рейтинги, возможностями и методами их моделирования в развитие базельских соглашений и с учетом рекомендаций Банка России
Планируемые результаты обучения
Иметь представление о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость банков
Иметь представление о международных и российских требованиях к регулированию рисков деятельности
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области финансов и риск-менеджмента, в том числе с использованием новейших информационных технологий
Способность формулировать цели, ставить конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и прикладных областях экономики
Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства
Тема 2. Модели рейтингов и вероятности дефолта. Основные понятия, цели использования, данные
Тема 3. Модели вероятности дефолта
Тема 4. Модели рейтингов
Тема 5. Сопоставление рейтинговых шкал
Элементы контроля
Активность на лекционных и семинарских занятиях
Реферат
Результат моделирования
Экзамен
Промежуточная аттестация
2022/2023 учебный год I семестр
0.2 * Реферат + 0.2 * Результат моделирования + 0.2 * Активность на лекционных и семинарских занятиях + 0.4 * Экзамен
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Рейтинги в экономике: методология и практика, Карминский, А. М., 2005
Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт, Карминский, А. М., 2011
Энциклопедия финансового риск-менеджмента, Барбаумов, В. Е., 2003
Рекомендуемая дополнительная литература
Информационно-аналитическая составляющая бизнеса: методология и практика, Карминский, А. М., 2007
Кредитные рейтинги и их моделирование, Карминский, А. М., 2015
Основы банковского дела : учеб. пособие для вузов, Горелая, Н. В., 2013
Преподаватель
Карминский Александр Маркович
Программа дисциплины
Аннотация
Цель освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения
Содержание учебной дисциплины
Элементы контроля
Промежуточная аттестация
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
Рекомендуемая дополнительная литература